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Sujet

Backtesting

Une collection de 5 numéros

Avant de suivre une stratégie : ce que les posts backtest vous disent réellement

Des baisses de 30 à 60 % figurent dans les données. La stratégie a tout de même donné 300 %+ hors échantillon. Si vous suivez sans lire d’abord les chiffres, la volatilité vous semblera aléatoire. Ce n’est pas le cas.

AVAXUSDT stratégie perpétuelle backtest : résultats dans l’échantillon vs. hors échantillon

AVAXUSDT a affiché le facteur profit le plus fort de cette série : 2,101 hors échantillon sur deux années baissières consécutives. Moins de métiers, des filtres plus stricts, une meilleure qualité. Voici les données.

SOLUSDT : rétrotest de stratégie perpétuelle : résultats dans l’échantillon vs. hors échantillon

Nous avons testé notre stratégie perpétuelle SOLUSDT sur deux périodes contrastées : une stratégie baissière dans l’échantillon (+1 508 %) et une stratégie hors échantillon haussière (+286 %). SOL a été dans les deux sens. Voici ce que montrent réellement les données.

Backtest de stratégie perpétuelle ETHUSDT : résultats dans l’échantillon vs. hors échantillon

Nous avons passé notre stratégie perpétuelle ETHUSDT à travers un test honnête en deux périodes. In-échantillon : +1 287 %. Hors échantillon : +286,85 % — contre un buy-and-keep de -7,2 %. Voici ce que signifient réellement ces chiffres, et ce qu’ils ne signifient pas.

Découvrez les détails de la nouvelle stratégie BTCUSDT que nous testons

Contrats à terme perpétuels BTCUSDT : +332 % dans l’échantillon, +190 % hors échantillon. Une analyse transparente de la façon dont nous étudions les stratégies avant qu’elles n’atteignent la production — y compris ce que le backtest ne vous dit pas.