Comment fonctionne le slippage et pourquoi la taille de l’échange est importante dans le copy trading
Le glissement est la différence entre le prix que vous attendez et celui que vous obtenez. En copy trading, cela explique pourquoi vos résultats peuvent différer légèrement de ceux de votre maître trader.
L’écart entre le prix attendu et le prix réel
Le glissement se produit lorsque vous placez une transaction à un prix mais qu’elle s’exécute à un prix légèrement différent. Dans un marché en mouvement rapide, le prix peut varier entre le moment où vous soumettez votre commande et celui où elle est exécutée. Cet écart est un glissement et une partie inévitable du trading.
Dans le copy trading, le slippage est particulièrement pertinent car il y a un délai inhérent entre le moment où votre maître trader exécute une transaction et celui où votre commande de copie arrive sur le marché. Même les millisecondes comptent dans les marchés volatils.
Qu’est-ce qui cause le glissement
Le glissement a trois causes principales. Premièrement, Volatilité du marché: sur les marchés en évolution rapide, les prix changent rapidement, et votre commande se remplit au nouveau prix plutôt qu’au prix que vous avez vu. Deuxièmement, faible liquidité: si le Le carnet d’ordres est mince, votre commande consomme les commandes disponibles à des prix de plus en plus pires. Troisièmement, Taille de la commande: les commandes plus importantes sont plus susceptibles de connaître un glissement car elles doivent être exécutées sur plusieurs niveaux de prix.
Glissement dans le copy trading en particulier
Lorsque votre maître trader place une transaction, le système de copy trading propage cet ordre à tous les abonnés. Si le trader a 100 abonnés, la bourse reçoit soudainement 101 ordres, l’original plus toutes les copies, pour le même actif dans la même direction à peu près au même moment.
Cela crée un glissement naturel. L’ordre du maître trader est rempli en premier au meilleur prix. Les premiers exemplaires se remplissent à des prix légèrement inférieurs. Les exemplaires ultérieurs peuvent se remplir à des prix significativement différents, notamment dans Altcoins moins liquides.
Pourquoi vos résultats diffèrent de ceux du maître trader
Si vous avez déjà remarqué que vos rendements de copy trading ne correspondent pas exactement à la performance publiée par le trader maître, le glissement est généralement la principale raison. Combiné avec Différences de frais et de calendrier de financement, le glissement crée un écart naturel entre les résultats du trader et les rendements réels de chaque abonné.
Cet écart est généralement minime, de quelques fractions de pourcentage par transaction, mais il s’accumule avec le temps. Un trader effectuant 100 transactions par an avec un glissement moyen de 0,1 % par transaction représente un ralentissement annuel de 10 %. C’est pour ça La fréquence des échanges importe: moins de transactions, plus réfléchies, se transposent généralement mieux au copy trading.
Comment minimiser l’impact du glissement
Choisissez des traders maîtres qui se concentrent sur les actifs liquides et ne font pas de sur-trade. Suivez les traders avec un nombre modéré d’abonnés, car les traders extrêmement populaires engagent plus de concurrence dans leurs transactions. Envisagez d’utiliser des ordres à cours limités lorsque votre plateforme les permet, plutôt que des ordres au marché.
Et fixez des attentes réalistes. Votre compte d’échange affiche vos résultats réels, et ces résultats incluent le glissement (glissement de la langue). Les rendements publiés par le maître trader sont un point de référence, pas une garantie de votre résultat spécifique.